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http://hdl.handle.net/11624/341| Autor(es): | Soares, Fabrício |
| Título: | Modelo de predição financeira utilizando wavelets e redes neurais artificiais. |
| Data do documento: | 2009 |
| Resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um modelo de predição de séries temporais financeiras com o uso da Rede Neural Artificial TLFN Distribuída (Time Lagged FeedForward Network - Rede Neural Alimentada para frente Atrasada no Tempo), treinada com o algoritmo backpropagation temporal e com o préprocessamento dos sinais de entrada realizado com as Transformadas Wavelets Discretas. A metodologia demonstra como a análise de multirresolução feita com o algoritmo piramidal de Mallat colaborou para o aumento da capacidade de generalização da rede neural, otimizando as previsões feitas pelo modelo implementado. Com a finalidade de demonstrar a eficácia desta metodologia, foram realizados estudos de caso envolvendo as séries históricas de cotações das ações das empresas Petrobrás (PETR4) e Telemar (TNLP3), além das cotas, negociadas no mercado secundário, do Fundo de Investimento Imobiliário Almirante Barroso (FAMB11B). |
| Resumo em outro idioma: | This work presents the development of a prediction model of financial time series using the Artificial Neural Network so called Distributed Time Lagged FeedForward (Distributed TLFN). This neural network is trained with the temporal back-propagation algorithm and with preprocessing of input signals performed with discrete wavelet transforms. The methodology shows how the multiresolution analysis of Mallat algorithm has collaborated for the increase of generalization capacity of neural network, optimizing the forecasts developed with the implemented model. In order to demonstrate the effectiveness of this methodology, case studies had been realized evolving quotes of stock of Petrobras (PETR4) and Telemar (TNLP3), and the quotas, negotiated in the secondary market, of the Real Estate Investment Fund “Almirante Barroso”. |
| Nota: | Inclui bibliografia. |
| Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
| Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais |
| Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
| Assunto: | Redes neurais (Computação) Análise de séries temporais Mercado de capitais |
| Orientador(es): | Panta Pazos, Rubén Edgardo |
| Coorientador(es): | Frozza, Rejane |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais – Mestrado |
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